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债券质押式回购交易业务调整的提示

2017-04-26 10:48:34

尊敬的投资者:     为进一步完善质押式回购利率形成机制,2017年5月22日起将调整质押式回购业务购回价计算公式和收盘价计算方法。主要涉及以下两方面内容:     一、将回购计息天数从现行回购期限的名义天数修改为资金实际占款天数,同时将全年计息天数统一改为365天。      回购交易的购回价格=100元+(回购交易的成交年利率/365)*资金实际占用天数*100元     二、修改了上海市场回购收盘价的计算方式:上交所回购收盘价将由现在的当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)改为当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。                                                                 中山证券有限责任公司                                                                    2017年4月25日